Модель Марковитца Модель Шарпа Рыночная модель Модель Выравненной цены MW-метод Модель Блэка-Шоулза
Среди математических моделей выделяют модели, решающие задачи оптимального формирования портфеля и прогнозирования.
Основной задачей в процессе оптимального формирования портфеля ценных бумаг, является задача распределения инвестором определенной суммы денег по различным альтернативным вложениям (например, различные группы акций) с целью максимизации доходности. Следует понимать, что любое вложение капитала связано не только с ожиданием получения дохода, но и с постоянной опасностью проигрыша, а значит, в оптимизационных задачах по выбору портфеля ценных бумаг необходимо учитывать риск. В принципе, для создания портфеля ценных бумаг достаточно инвестировать деньги в какой-либо один вид финансовых активов. Но, такой однородный по содержанию портфель будет нести высокую норму риска. Гораздо более распространенный формой является так называемый диверсифицированный портфель, т.е. портфель с разнообразными ценными бумагами. Использование диверсифицированного портфеля устраняет разброс в нормах доходности различных финансовых активов и снижает риски. Иными словами, портфель, состоящий из акций разноплановых компаний, обеспечивает стабильность получения положительного результата. В общем случае задача оптимизации портфеля состоит в выборе такого распределения средств между активами, при котором происходит максимизация прибыли при заданных ограничениях на уровень риска.
Помимо оптимального формирования портфеля ценных бумаг существует еще большой класс задач, связанных с прогнозированием.
На практике математические модели редко применяются для работы с российскими акциями. Причиной тому является низкая эффективность применения математического аппарата в условиях нестабильности.
Котировки
Символ
Bid
Ask
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/GBP
GBP/CHF
S&P 500
NQCOMP
Просмотр в отдельном окне
Золотые слова
... мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать.
"Сорос о Соросе",
Джордж Сорос
Золотые слова
Как бы вы описали ваш стиль инвестирования?Моя особенность, заключается в том, что у меня нет специального стиля инвестиций, или, скорее, я пытаюсь приспособить свой стиль к складывающимся обстоятельствам. Если взглянуть на историю фонда, то можно увидеть, что он неоднократно менял свой характер. В течение первых 10 лет фонд практически не использовал макроподходов. Позже макроинвестиции стали доминировать, но в последнее время мы начали делать вложения в промышленные активы. Я бы сформулировал это следующим образом: я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменить правила игры.
"Сорос о Соросе. Опережая перемены",
Джордж Сорос
КОМПАНИЯ
/ НАМ 9 ЛЕТ! / О компании / Услуги / Новости компании / Партнеры / Наши преимущества / Наши публикации / Архив / Вакансии / Контакты
КЛИЕНТАМ
/ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / Как открыть свой счет / КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ / Акции / 5 преимуществ Forex / Ввод и вывод средств / Условия торговли / Спецификация контрактов / Финансовые инструменты / Торговая платформа / Конфиденциальность / Техподдержка / Документы / Информация дороже золота / Зарабатывать можно быстрее / Программа лояльности / Cвой бизнес на форекс
АНАЛИТИКА
/ Рынок в фокусе: Основные индикаторы следующей недели, Новости, Комментарии, Обзоры, Новости от Reuters, Экономический календарь / Стратегии: Инвестиционные портфели, Рекомендации Mizuho банка, Обзор позиций на IMM, Долгосрочные прогнозы курсов валют, Eженедельный обзор, Eжемесячный обзор, Годовой обзор, Обзор опционов и их уровней, Доска ордеров от Dow Jones / Технический анализ: Тренды и уровни, Волновой анализ, Свечной анализ, Долгосрочные тенденции / Фундаментальный анализ: Фундаментальные обзоры, Макроэкономические прогнозы, Прогнозы процентных ставок, Анализ макроэкономической ситуации в США, Анализ макроэкономической ситуации Еврозоны, Анализ макроэкономической ситуации Великобритании, Анализ макроэкономической ситуации Японии, Анализ макроэкономической ситуации Германии, Еженедельный анализ валютных индексов / Волновой анализ валют и металлов / Товарные рынки - Commodities / Ежедневный технический анализ / Еженедельный технический анализ / Макроэкономическая статистика / Пропорции по Фибоначчи
ОБУЧЕНИЕ
/ Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров на Фондовом рынке (Stock). VIP" / Программа подготовки финансовых трейдеров. VIP Мастер - Курс / Он-Лайн Курс "Основная дистанционная программа подготовки трейдеров рынка FOREX" / Он-Лайн Курс "Практические дистанционные занятия по программе подготовки трейдеров рынка FOREX" / Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров рынка FOREX. VIP" / Он-Лайн сертификаты / Бесплатный ознакомительный курс / Теоретические курсы / Практические курсы / VIP-курсы / Дистанционное обучение / Курс "ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛН ЭЛЛИОТА" / Курс "Создание прибыльной торговой системы для работы на финансовых рынках" / Экспресс-курс подготовки успешных трейдеров / Профи-курс "Эффективное использование современных торговых инструментов. Woodies CCI" / Авторский курс "Создание прибыльной торговой системы" / Список всех курсов
FOREX
/ Чем Форекс лучше остальных рынков? / Как зарабатывать на Форекс / Форекс: мифы и реальность / Участники валютного рынка / Фундаментальный анализ / Технический анализ / Торговые стратегии / Психология рынка / Основы риск менеджмента / Форекс за 15 минут
СПРАВОЧНАЯ
/ Курсы обмена наличных валют / Стоимость пункта / История фондовых рынков / История фьючерсных рынков / DownLoad / FAQ / Таблица основных праздников / Макроэкономические показатели / Учебники / Рекомендуемая литература / Библиотека / Полезные ссылки / Биржевые истории / Математические модели / Глоссарий
Лицензия Министерства Финансов Украины AB№082820 от 03.07.2006г.
Котировки 
